최대예상손실액와 스트레스 테스트 위험측정기준 The Measure of Risk 최대예상손실액 VaR 1987년 주식 시장 폭락 이후 사용하기 시작한 용어로 Value at Risk를 의미합니다. 재무 담당자가 투자나 포트폴리오의 위험을 정량화히기 위해 사용하는 단위로, 주어진 확률과 기간에 대해 달러 단위로 표시합니다. 예시) 1년 동안 1,000만 달러의 최대손실액이 1%라고 한다면, 이 포트폴리오는 1년 동안 1,000만 달러를 잃을 확률이 1%라는 것을 의미합니다. 스트레스 테스트 Stress Test 러닝머신을 타는 동안 심전도 장치를 부착하여 환자의 심혈관 건강 Cardiovascular Fitness 검사하는 의학적인 절차를 재무적인 관점에서 사용하기 시작합니다. 예시) 2008년 금융위기 ..
